Data Reader#

Initialize#

เริ่มต้นใช้งานได้โดยตั้งค่าผ่าน SETSignalCreator

Parameters

  • start_date : str format [yyyy-mm-dd]

  • end_date : str format [yyyy-mm-dd]

  • index_list : List[str]

  • symbol_list : List[str]

ตัวอย่าง การตั้งค่าเพื่อดึงข้อมูล SET50 และ หุ้น NETBAY ตั้งแต่วันที่ 1/1/2022 ถึง 4/1/2022

ssc = ez.SETSignalCreator(
   start_date="2022-01-01", # วันที่ต้องการเริ่มดึง data
   end_date="2022-01-04", # วันที่สิ้นสุดการดึง data
   index_list=['SET50'], # list index ที่ต้องการจะดึงข้อมูล ถ้าไม่ต้องการให้ใส่ list ว่าง
   symbol_list= ['NETBAY'] # list หุ้นที่ต้องการจะดึง ถ้าไม่ต้องการให้ใส่ list ว่าง
)

GetData#

การดึงข้อมูลจะต้องดึงผ่านฟังก์ชั่น SETSignalCreator.get_data()

Parameters

  • field: str

  • timeframe: str

  • value_by: str = “stock”

  • method: str = “constant”

  • period: int = 1

  • shift: int = 0

GetData with field and timeframe#

การดึงข้อมูลเบื้องต้นจะต้องใส่ field และ timeframe โดยจะได้ข้อมูลออกมาเป็น dataframe รายหุ้นเรียงตามวัน

ตัวอย่าง การดึงราคาปิดแบบรายวัน

close_df = ssc.get_data("close", "daily")

ตัวอย่าง การดึงกำไรต่อหุ้นรายไตรมาส

eps_qy_df = ssc.get_data("eps", "quarterly")

ตัวอย่าง การดึงรายได้รวมรายปี

revenue_fy_df = ssc.get_data("total_revenue", "yearly")

ตัวอย่าง การดึงรายได้รวม 12 เดือนล่าสุด

revenue_ttm_df = ssc.get_data("total_revenue", "ttm")

ตัวอย่าง การดึงรายได้รวมถึงรอบบัญชีปีปัจจุบัน

revenue_ytd_df = ssc.get_data("total_revenue", "ytd")

GetData with shift#

การดึงข้อมูลย้อนหลังให้ใช้ shift ซึ่งข้อมูลจะเลื่อนให้ตาม timeframe ที่ใช้ โดยที่ shift = 1 จะได้ค่าย้อนหลังไป 1 timeframe

ตัวอย่าง การดึงราคาปิดย้อนหลัง 5 วัน

close_t_5_df = ssc.get_data(field="close", timeframe="daily", shift=5)

ตัวอย่าง การดึงกำไรต่อหุ้นย้อนหลัง 1 ปี

revenue_ytd_df = ssc.get_data(field="eps", timeframe="yearly", shift=1)

GetData with value_by#

value_by ใช้สำหรับดึงข้อมูลของ industry หรือ sector แทนข้อมูลหุ้นรายตัว

ซึ่งสามารถใช้ได้กับ timeframe daily เท่านั้น

ตัวอย่าง การดึงราคาปิดของ sector index ของหุ้นที่เลือก

close_sector_df = ssc.get_data(field="close", timeframe="daily", value_by="sector")

ตัวอย่าง การดึง pe ของ industry ของหุ้นที่เลือก

pe_industry_df = ssc.get_data(
     field="mkt_pe", timeframe="daily", value_by="industry"
 )

GetData with method and period#

การดึงข้อมูลที่ต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติมให้ใช้ method and period

ตัวอย่าง การดึงค่าเฉลี่ยของ eps ย้อนหลัง 3 ปี

avg_3yrs_eps_df = ssc.get_data(
     field="eps", timeframe="yearly", method="mean", period=3
 )

ตัวอย่าง การดึงผลรวมของ eps ย้อนหลัง 3 ปี

avg_3yrs_eps_df = ssc.get_data(
     field="eps", timeframe="yearly", method="sum", period=3
 )

Screen Universe#

ใช้ในการเปลี่ยน signal หุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน Universe หรือ โดน Banned ให้เป็นไปตาม mask ที่ตั้งไว้ ผ่านฟังก์ชั่น SETSignalCreator.screen_universe()

Parameters

  • df: pd.DataFrame

  • mask_value

ตัวอย่าง การแปลง signal หุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน universe กับโดน banned ให้เป็น *

final_signal = ssc.screen_universe(signal, mask_value="*")

Rank#

ใช้ rank หุ้นทุกตัวในแต่ละวัน ผ่านฟังก์ชั่น SETSignalCreator.rank()

Parameters

  • factor_df: pd.DataFrame

  • quantity: Optional[int] = None

  • method: str = “first”

  • ascending: bool = True

  • pct: bool = False (ถ้าเป็น True จะเป็น Percentile โดย quantity จะรับค่าระหว่าง 0.0 - 1.0 )

ตัวอย่าง การจัดลำดับหุ้นจากน้อยไปมากของราคาปิด และคัดให้เหลือเพียง 10 ตัว

df_close = ssc.get_data(field="close", timeframe="daily")
df_rank_price = ssc.rank(factor_df=df_close, quantity=10, ascending=True)